PEMODELAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) DENGAN PENDEKATAN VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM)

Aldi Anugerah Sitepu; Bertho Tantular; Gumgum Darmawan; Resa Septiani Pontoh; Defi Yusti Faidah

Authors

Aldi Anugerah Sitepu Program Studi Statistika, Universitas Padjadjaran
Bertho Tantular Program Studi Statistika, Universitas Padjadjaran
Gumgum Darmawan Program Studi Statistika, Universitas Padjadjaran
Resa Septiani Pontoh Program Studi Statistika, Universitas Padjadjaran
Defi Yusti Faidah Program Studi Statistika, Universitas Padjadjaran

Keywords:

Vector Error Correction Model, Real Time Gross Settlement, Produk Domestik Bruto

Abstract

Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki peran yang sangat penting dalam untuk mengerti kondisi perekonomian negara. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan variabel PDB dengan mempertimbangkan variabel RTGS (Real Time Gross Settlement). Akan tetapi, data yang digunakan dalam penelitian ini tidak memenuhi asumsi stasioner. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Vector Error Correction Model (VECM) yang merupakan salah satu model multivariat runtun waktu yang merupakan bentuk Vektor Autoregresive terestriksi dengan data yang tidak stasioner namun kombinasi liniernya memiliki kointegrasi. Hasil analisis model tersebut adalah terdapat kointegrasi antara PDB dan RTGS. Parameter model diestimasi dengan hasil estimasi jangka panjang RTGS signifikan sebesar -0,8828. Dari analisis kausalitas Granger terdapat hubungan satu arah PDB dengan RTGS. Akurasi model ditunjukkan oleh nilai MAPE sebesar 0,10%.

References

Arch, M., Garch, D. A. N., Peramalan, P., Price, S., Corp, D., Bilondatu, R. N., & Isa, D. R. (2019). HARGA SAHAM PT . COWELL DEVELOPMENT Tbk ., 13, 9–18.

Astutik, S. P., Sukestiyarno, & Hendikawati, P. (2018). Peramalan Inflasi di Demak Menggunakan Metode ARIMA Berbantuan Software R dan MINITAB.

Box, G. E., Jenkins, G., & Reinsel, G. (2008). Time Series Analysis Forecasting and Control (4th ed.). New Jersey: John Wiley & Sons Inc Publication.

Hatidja, D. (n.d.). PENERAPAN MODEL ARIMA UNTUK MEMPREDIKSI HARGA SAHAM PT. TELKOM Tbk.

Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pasar Modal Di Indonesia: Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2(2), 109–138. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i4.112

Lusikooy, J., Nainggolan, N., & Titaley, J. (2017, February 1). Prediksi Harga Tutup Saham PT. Garuda Indonesia,Tbk Menggunakan Metode ARIMA.

Nofiyanto, A., Nugroho, R. d., & Kartini, D. (2015, Oktober 9-10). Peramalan Permintaan Paving Blok dengan Metode ARIMA.

Panjaitan, H., Prahuama, A., & Sudarno. (2018). JURNAL GAUSSIAN. PERAMALAN JUMLAH PENUMPANG KERETA API MENGGUNAKAN METODE ARIMA, INTERVENSI DAN ARFIMA, 7.

Pitaloka, R. A., Sugito, & Rahmawati, R. (2019). PERBANDINGAN METODE ARIMA BOX-JENKINS DENGAN ARIMA ENSEMBLE PADA PERAMALAN NILAI IMPOR PROVINSI JAWA TENGAH, 2.

Purnomo, F. S. (2015). PENGGUNAAN METODE ARIMA (AUTOREGRESSIVEINTEGRATED MOVING AVERAGE) UNTUK PRAKIRAAN BEBAN KONSUMSI LISTRIK JANGKA PENDEK (SHORT TERM FORECASTING), 118.

Ristiza, C., & Agnia, A. (2019). PERAMALAN KEDATANGAN PENUMPANG DOMESTIK BULANAN DI INDONESIA MELALUI BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO HATTA DENGAN METODE AUTOREGRESSIVE INTERGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA) PERIODE 2016 – 2019, 29.

Sartono, B. (2006). Modul Kuliah Pelatihan Time Series Analysis. Bogor: IPB.

Tambunan, D. (2020). Investasi Saham di Masa Pandemi COVID-19. Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen, 4(2), 117–123. https://doi.org/10.31294/widyacipta.v4i2.8564

Yunita, T. (2020). Peramalan Jumlah Penggunaan Kuota Internet Menggunakan Metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA), 7.